波动率曲面
内容简介:
《波动率曲面:期权波动率建模实战指南》可以帮助读者快速了解期权定价领域最新的理论,熟悉权益类衍生品市场的历史和交易实践。这是一本写给实践工作者的实战性书籍,本书的前半部分侧重于构建理论架构,后半部分则面向实际应用:
包含了Heston模型的详细推导过程,解释了很多流行的模型,如:SVJ,SVJJ,SABR和CreditGrades;
讨论了多种类型的奇异期权的特征,从简单的障碍期权到特别奇异的拿破仑;
通过对最新研究成果的完美呈现,详细介绍了波动率衍生品;
通过对真实交易的到期债券的案例研究,检验了奇异凯利合约的表现。
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发布日期
2019-02-01
擦亮日期
2020-08-07